在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域，F(xiàn)RM二級考試是對專業(yè)人士知識深度與實踐能力的關(guān)鍵檢驗。2025年的考試依然延續(xù)高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求，篩選精英人才。關(guān)于FRM二級考試的內(nèi)容以及備考技巧，小編給大家詳細介紹看看！

　　一.FRM二級考試介紹

　　1.市場風(fēng)險測量與管理

　　市場風(fēng)險是核心風(fēng)險之一，此部分聚焦先進度量方法與管理策略。VaR計算至關(guān)重要，考生需掌握歷史模擬法、方差-協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法等，理解其特點。如蒙特卡洛模擬精準(zhǔn)但成本高，方差-協(xié)方差法簡便且適用于正態(tài)分布。復(fù)習(xí)時做對比表梳理，答題依條件選方法，按步驟答題保得分。

　　壓力測試與情景分析不可或缺。前者模擬極端市場，后者重多因素長期影響。關(guān)注時事積累案例，答題詳述步驟，展現(xiàn)分析思路。衍生品運用是重點，考生要掌握用期貨、期權(quán)對沖風(fēng)險，理解衍生品定價與希臘字母含義。結(jié)合實際操作加深理解，答題先明目標(biāo)再選策略并解釋原因。

　　2.信用風(fēng)險測量與管理

　　信用風(fēng)險關(guān)乎金融機構(gòu)穩(wěn)健運營，考生要精通信用風(fēng)險評估、定價與組合管理。熟悉FICO、KMV等評分模型，推導(dǎo)公式助理解，答題先闡述原理再結(jié)合數(shù)據(jù)計算。

　　CDS等信用衍生產(chǎn)品關(guān)鍵，繪制交易流程圖助理解，答題依流程分析風(fēng)險與策略。信用風(fēng)險組合管理強調(diào)分散投資，用實際案例學(xué)習(xí)方法，答題講清構(gòu)建組合思路與績效評估依據(jù)。

　　3.操作及綜合風(fēng)險管理

　　操作風(fēng)險源于內(nèi)部，考生要了解七大類風(fēng)險，用記憶口訣或思維導(dǎo)圖記憶，答題詳描風(fēng)險特征與后果。掌握巴塞爾協(xié)議資本計提方法，多練計算，答題審題選對方法準(zhǔn)確計算并解釋。

　　綜合風(fēng)險管理需構(gòu)建一體化框架，理解風(fēng)險傳導(dǎo)機制。答題畫示意圖輔助，結(jié)合文字分析，展現(xiàn)邏輯思維。

　　4.投資風(fēng)險管理

　　這部分圍繞投資組合構(gòu)建、優(yōu)化與績效評估。深入理解MPT等理論，案例與推導(dǎo)結(jié)合學(xué)習(xí)，答題先說明模型假設(shè)、原理，再計算、分析、解釋結(jié)果。

　　構(gòu)建投資組合要綜合考慮多因素，分析案例學(xué)配置。答題闡述思路，體現(xiàn)專業(yè)判斷。熟練掌握夏普比率等績效評估指標(biāo)，對比分析特點，答題準(zhǔn)確計算、深入分析并提建議。

　　5.金融市場前沿話題

　　金融科技影響深遠，考生關(guān)注行業(yè)報告與案例了解新技術(shù)。答題結(jié)合案例講應(yīng)用效果與風(fēng)險。人工智能、區(qū)塊鏈潛力大，通過視頻學(xué)習(xí)、線上討論加深理解，答題詳述原理、應(yīng)用步驟、挑戰(zhàn)與策略。宏觀經(jīng)濟影響金融風(fēng)險，關(guān)注數(shù)據(jù)建分析框架，答題闡述影響路徑與應(yīng)對策略。

　　二.FRM考試科目

　　FRM一級考試科目包括：風(fēng)險管理基礎(chǔ)、定量分析、金融市場與金融產(chǎn)品、估值與風(fēng)險模型。

　　FRM二級考試科目包括：市場風(fēng)險管理與測量、信用風(fēng)險管理與測量、操作及綜合風(fēng)險管理、投資風(fēng)險管理、流動性風(fēng)險（新增）、金融市場前沿話題。

備考資料ue_arc_bkzl
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